Re: S.I.G.O. Dow Jones
DowJones : 2019-01-18
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2019-01-18 ^DJI.DOW-JONES 24706,35 28 9,4% 2019-01-18 KO.coca-cola-company 47,61 47 9,1% 2019-01-18 PG.procter&gamble 91,42 56 10,4% 2019-01-18 JNJ.johnson&johnson 130,69 7 11,4% 2019-01-18 MCD.mcdonalds 182,57 77 11,4% 189,74 vta 2019-01-18 PFE.pfizer 42,53 63 12,1% 45,43 vta 2019-01-18 DIS.wal-disney 111,04 21 12,6% 2019-01-18 XOM.exxon-mobile 72,99 29 13,0% 2019-01-18 JPM.jpmorgan-chase 104,59 12 13,9% 2019-01-18 WMT.wal-mart 97,73 55 12,6% 2019-01-18 VZ.verizon-communication 57,09 64 12,8% 60,94 vta 2019-01-18 MRK.merck 75,87 89 12,6% 77,39 vta 2019-01-18 HD.home-depot 179,58 11 13,5% 2019-01-18 UNH.united-health-group 265,50 61 14,3% 2019-01-18 UTX.united-tecnologies-c 113,90 28 13,5% 2019-01-18 MSFT.microsoft 107,71 45 17,4% 2019-01-18 IBM.ibm 123,82 45 14,3% 2019-01-18 CVX.chevron-corporation 114,37 2 14,5% 2019-01-18 AAPL.apple 156,82 51 19,5% 2019-01-18 V.visa 138,50 41 15,7% 2019-01-18 MMM.3m-company 195,86 13 13,9% 2019-01-18 TRV.travelers-companies 124,01 4 12,1% 2019-01-18 AXP.american-expres 100,48 22 13,6% 2019-01-18 CSCO.cisco-system 45,03 37 16,3% 2019-01-18 GS.goldman-sachs 202,54 30 17,5% 2019-01-18 BA.boeing-corporation 364,73 47 20,1% 2019-01-18 NKE.nike 80,45 55 17,7% 2019-01-18 INTC.intel 49,19 20 21,0% 2019-01-18 CAT.caterpillar 136,60 9 21,2% 2019-01-18 GE.general-electric 9,06 63 30,0% 2019-01-18 MERCADO 18 8,8% ________________________________________________________________________________________________ FUNCIONAMIENTO de la TABLA: 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 362308
Patrimonio.Actual = 374767 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 284663
Liquidez = 90104 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 12459 = 3,4% a 2019-01-18
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 0 = 0,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
KO - BEBIDAS = 327 x 47,61 = 15568 -
PG - BIENES-CONSUMO = 198 x 91,42 = 18101 -
JNJ - FARMACEUTICA-CONSUMO = 99 x 130,69 = 12938 -
MCD - COMIDA-RAPIDA = 65 x 182,57 = 11867 -
PFE - FARMACEUTICA = 356 x 42,53 = 15141 -
DIS - MEDIA-OCIO = 124 x 111,04 = 13769 -
XOM - PETROLERA = 186 x 72,99 = 13576 -
WMT - MINORISTA-COMERCIAL = 128 x 97,73 = 12509 -
VZ - TELECOMUNICACIONES = 219 x 57,09 = 12503 -
MRK - FARMACEUTICA = 181 x 75,87 = 13732 -
HD - MINORISTA-BRICOLAJE = 70 x 179,58 = 12571 -
UNH - SALUD = 37 x 265,50 = 9824 -
UTX - AEROSPACIAL = 103 x 113,90 = 11732 -
MSFT - SOFTWARE = 93 x 107,71 = 10017 -
IBM - INFORMATICA = 96 x 123,82 = 11887 -
CVX - PETROLERA = 86 x 114,37 = 9836 -
V - BANCA = 64 x 138,50 = 8864 -
MMM - CONSUMO = 60 x 195,86 = 11752 -
CSCO - TELECOMUNICACIONES = 240 x 45,03 = 10807 -
GS - BANCA = 72 x 202,54 = 14583 18 x 205,56 = 3700 = vta
NKE - TEXTIL = 102 x 80,45 = 8206 -
INTC - SEMICONDUCTORES = 162 x 49,19 = 7969 -
CAT - AUTOMOTRIZ = 60 x 136,60 = 8196 -
GE - CONGLOMERADO-INDUSTRIAL = 962 x 9,06 = 8716 -
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
________________________________________________________________________________________________Historico.Cartera Historico.DowJones año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0 ------------- ------------- ------------- ------- 2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577 2015 265941 32% 3,5% 5,7% -2,2% 9,1% 17823 2016 275148 27% 14,1% 5,3% 13,4% 8,1% 17425 2017 313918 14% 13,3% 3,9% 25,1% 7,2% 19763 2018 355603 23% 1,9% 4,8% -5,6% 7,4% 24719 2019 362308 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 23327 2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. .... ------------- ------------- ------- PROMEDIOS = 7,8% 4,8% 7,6% 7,7% RATIO.Reta/Vola = 1,6 1,0 ________________________________________________________________________
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.