Swing trading IBEX35

Cerrado largo FUT IBEX plus 11194 -99p.
Abierta nueva posición corta en 11193p. Acabo de hacerlo ahora porque estaba conduciendo y no he podido ver el cierre con calma antes, pero el precio es prácticamente el mismo.
Mañana, vuelta a casa y a la normalidad. Han sido unas vacaciones agotadoras, así que me vendrá bien volver al trabajo para recuperar energía 🤣🤣🤣
Pasad buen finde y suerte a todos 🍀

Esas son las buenas vacaciones las que agotan físicamente porque mentalmente te resetean del tó!! Suerte!!!

Muy cierto ,  Raquel ! Y añadire que si pueden ser "largas" resultaran siempre mejor que "cortas" , algo similar a cuando tomamos posiciones en nuestro mercado ....

Buenas a tod@s, me he perdido la subida pero bueno, son cosas que suelen suceder. A ver el lunes por donde tira. IAG, me sorprende cada día más, me salí a 2,014, ahora a esperar. Suerte a tod@s, salud y buen humor!

Hola Agostini , perderse una subida sabe mal pero es de lo mas natural , de hecho ya comente en una ocasion que estas subidas que parecen no tener fin responden a que una mayoria de los que estaban comprados  ya han vendido . Este hecho vendria a representar algo parecido a "la  fuerza oculta"  de la subida . El mercado estos dias esta de todas formas muy confuso , m dificil predecir por donde saldra el lunes aunque da la sensacion que aun puede profundizar en la correccion....Saludos

No es del muro de la vergüenza, jejeje. Si la descargas y ves las propiedades verás (aparte de la marca de mi móvil y casi mi DNI) que fue tomada muy a las afueras de Berlín, ya saliendo camino de Dresde.

Pero es que Alemania Oriental está llena de muros pintarrajeados. Derribarían el muro oficial, no digo que no, pero te aseguro que pared que ven pared que pintan, aunque sea en mitad del campo en una línea de ferrocarril.

Pero en fin... todo eso quedó atrás. Desde hoy, vuelta a la  dura realidad del día a día. Se acabaron las vacaciones.

Ante los descensos de los mercados de los últimos días (no tanto del IBEX como de otros, pero en mi operativa eso da igual, porque estimo los niveles combinados de todos ellos, no de uno en particular a la hora de tomar posiciones), compré un tuturo mini ibex que añadí a mis dos Eurostoxx habituales. 

Hubo un pequeño rebote así que por las tarde lo vendí (ganancias para pagar la cena de los cuatro de la familia en el restaurante bávaro al que fuimos) y a la mañana siguiente, ante una nueva bajada de los mercados, vi señales de que la cosa estaba ya para asumir un poco más de riesgo y compré un nuevo futuro de Eurostoxx (como es un mercado líquido y con plazos largos, pude comprar ya el de diciembre, cosa que si fuera el IBEX  no habría podido hacer ni siquiera con el siguiente mensual, el de octubre), compensándolo en una pequeña medida con la venta de dos minis españoles para no pasarme del nivel de riesgo que considero debo asumir ahora.

 

Resumen quincenal de mi cartera (24 de agosto a 6 de septiembre de 2024):

Comienzo de quincena:  Dos futuros Eurostoxx50 vencimiento septiembre comprados.

Final de quincena, contratos abiertos: Dos futuros Eurostoxx50 vencimiento septiembre comprados, un futuro Eurostoxx50 vencimiento diciembre comprado y un futuro mini ibex septiembre vendido.

-Garantías depositadas por los contratos abiertos (liquidez obligatoria): 14.000 euros

-Riesgo total asumido (valor total ponderado de los contratos abiertos sobre el índice subyacente): 133.510 euros

--Apalancamiento (relación entre riesgo asumido y garantías depositadas): 6,99 euros arriesgados por cada euro depositado.

-Liquidez voluntaria adicional (máxima pérdida asumible, aparte de las garantías obligatorias, antes de verme obligado a salir del mercado): 16.415,50 euros

-Variación patrimonial bruta durante la quincena: -4.165,50 euros

-Variación patrimonial bruta anual: A calcular al final del año fiscal
-Provisión para IRPF (en caso de variación positiva):  A calcular al final del año fiscal
-Variación patrimonial neta anual: A calcular al final del año fiscal

Comentario:

Ante las bajadas significativas de los mercados de estos últimos días (que en España se han notado mucho menos), he optado, aún estando fuera de España, por aumentar posiciones compradoras ya. Podría haber esperado un poco más, pero la verdad es que no veo mucho riesgo de bajadas adicionales.

Paso mi base estable de dos a tres contratos Eurostoxx comprados, lo cual es una subida de riesgo significativa aunque aún no muy grande en relación al que he llegado a asumir en muchos momentos del pasado.

Como en IBEX he asumido una pequeña posición vendedora opuesta a la compradora del Eurostoxx, me suben las garantías depositadas, baja el apalancamiento y también el margen de liquidez adicional ante futuras bajadas. Espero que esos 16.000 euros que me quedan de margen basten de sobra para afrontar hipotéticos nuevos descensos.

Voy, como siempre, haciendo cartera en los descensos. Espero no haberme precipitado. 

Bueno; pues aquí os dejo también mi resultado de agosto, que tenía pendiente compartirlo:

Cierre de agosto: FUT MIN Ibex 1 operación ganadora, con un resultado de +145p. FUT Ibex plus 8 operaciones; 25% ganadoras, con un resultado de -563p. El resultado total en puntos del mes es de -418, pero obviamente los puntos ganados en el FUT MIN pesan mucho menos que los perdidos en el FUT plus. Después de levantar casi 1.000p en julio, reconozco que este resultado no me sorprende. No existe una relación directa entre los puntos ganados en un mes y los perdidos en el siguiente, pero al final del día mi operativa se basa en un modelo y lo lógico es que los resultados tiendan a acercarse al modelo en el largo plazo, aunque en el corto no lo aparente. La lectura positiva es que a cierre de agosto llevo ya +891p en el año, de modo que las cosas están funcionando correctamente. Os dejo a continuación un resumen de la distribución por meses:

Suerte a todos 🍀

Imagino que aquí casi todo el mundo lo conoce, pero por si acaso, explico también cómo calcular la rentabilidad porcentual a partir de los puntos:

Yo opero con un capital de 3.167€ por contrato. Eso significa que para abrir un contrato mini Ibex (largo o corto), tengo que tener en mi cuenta ese capital. A partir de 6.334€, abriría dos contratos minis, y así sucesivamente.

La garantía que exige MEFF para abrir un contrato mini es de 950€ actualmente. Entonces, ¿Por qué opero con un capital mucho mayor? En mi caso, se debe a que en ocasiones abro operaciones duplicadas, cuando veo indicios más claros que apuntan a que el precio irá en una dirección concreta.

Así, la regla que utilizo para calcular mi capital operativo mínimo por contrato es:

Garantía mínima MEFF x 2 / 0,6 -> 950€ x 2 / 0,6 = 3.167€

El multiplicador x 2 es porque opero siempre con el doble de la garantía exigida por el mercado, para tener margen suficiente de pérdida en una operación para que el bróker no me cierre la posición por falta de garantías. El divisor 0,6 es para dar una cobertura adicional para esas ocasiones en las que tengo una doble posición acumulada.

De este modo, para calcular mi rentabilidad basta con dividir el número de puntos obtenidos entre 3.167. Por ejemplo, en este año a cierre de agosto llevo 891p, así que mi rentabilidad bruta sería del 28,13% de enero a agosto, sin descontar comisiones ni IRPF, evidentemente.

Las comisiones dependerán del número de operaciones abiertas, a razón de 1,8p por operación en el futuro mini, y 0,75p en el futuro plus. Este año he abierto y cerrado 62 operaciones hasta agosto (incluidas renovaciones de vencimientos, operaciones dobles, etc.) así que el coste en comisiones sería próximo a los 112p (en realidad es menor, porque las últimas 8 operaciones las he abierto en el futuro plus, que tiene menos costes), lo que dejaría la rentabilidad neta de comisiones en un 24,6% (36,9% anualizado), a falta de cumplir con las obligaciones correspondientes con el Tesoro Público.

Encantado de aclarar cualquier duda que surja. ¡Disfrutad del finde!

Estimado Boquerito , me saco el sombrero ante la exposicion que nos has dejado . No solo por su vertiente cuantitativa sino tambien por su aspecto cualitativo explicando los porques de tus operaciones . Solo echo a faltar un dato que te ha pasado por alto - el mejor escribano tiene un borron -  : poder conocer el menu de lo que cenasteis en ese restaurant valiendote de ese puntual beneficio que nos cuentas conseguiste Feliz retorno a lo cotidiano !

Muchas gracias Cyrano por tu comentario , la verdad es que el mismo acompaña tan elevado nivel de tecnicismo que en una primera lectura resulta algo dificultosa su comprension . Lo volvere a leer despacio pero como mañana salgo de viaje prefiero hacerlo con el obligado sosiego que requiere el tema . Espero que tu ultima posicion vendedora evolucione en sintonia con el mercado , creo que asi puede ser pero  aconsejaria tener cuidado con mantener en exceso posiciones - aunque fuesen ganadoras- en un mercado que esta muy "borde" y esta haciendo ultimamente cosas un tanto extrañas. Un abrazo y suerte !

¿El máximo de contratos es 2 al mismo tiempo?
¿El capital en el broker es 3167 o 6334? 

Hola, Inversor2030.

La regla que he explicado aplica a cualquier número de contratos. Si el capital disponible es de 3.167€, operaría con un contrato mini cada vez y ocasionalmente con dos. En cambio, si el capital disponible es de 6.334€, operaría con dos contratos mini, y ocasionalmente con cuatro.

Cada vez que se abre una posición, el bróker te retiene las garantías determinadas por el mercado correspondiente. Si abres un contrato mini, 950€, si abres dos, 1.900€, etc. Lo que pasa es que yo tengo siempre más capital disponible, para poder continuar operando aunque tenga pérdidas.

 Ahora mismo estoy operando con un contrato Ibex plus, y ocasionalmente con dos a la vez, de modo que mi capital en el bróker es de 31.667€ como mínimo, aunque el bróker está bloqueando solamente 9.500€ (o 19.000€ cuando abro dos posiciones a la vez). 

Manuel, a mí lo que más me gusta de tu mensaje es que ya no me das las condolencias por haber perdido 4.000 lereles en 15 días (o las felicitaciones por ganar 3.000 en 7) como hacías al principio.

Si es así es porque creo que he sabido transmitir que no soy un inversor a corto plazo, sino a largo, y que técnicamente hablando, no me importan nada esas subidas o bajadas momentáneas. El "único" momento en que me importaría sería si perdiera la liquidez necesaria para seguir operando. No me ha pasado jamás desde que empecé a finales de los 80, así que toquemos madera... porque nunca, nunca, se está a salvo.

 [Nota, hay un error en el dato del apalancamiento, que es de 9.54 veces, no de 6.99]

Por otro lado, creo que para no cansar, voy a empezar a imitar a Cyrano y publicar saldo mensual en lugar de semanal o quincenal como he hecho esta vez. La verdad es que lo fuerte llega en enero cuando hago balance de todo el año. Todo lo demás es, casi, mero ruido.

 Sobre el menú bávaro, una locura. Come de vicio esta gente. Yo tomé codillo, mis dos adolescentes una salchicha gigante con guarnición patatil de cuyo nombre no puedo acordarme, y de lo de mi mujer directamente no me acuerdo, porque ella es más frugal. Han sido demasiados restaurantes y demasiada buena comida (casi siempre). Si te interesa, ahí te va el enlace del sitio:

 https://maps.app.goo.gl/1K1qtgzmUXVvTZ1V7