Gracias, Vinagretto.
Mi sistema en sí no tiene nada de especial. No es más que un conteo de tendencia en diario y buscar determinadas señales que indican una determinada probabilidad de cambio en la tendencia.
La parte más importante es lo que no es el sistema propiamente dicho:
- Todo el proceso de backtest que hice para evaluar si esas reglas eran rentables y cómo podía optimizarlas, y la automatización que me permitió repetir el análisis con muchas variables diferentes y con datos históricos. Este proceso es lo que me da confianza en la operativa y me ayuda a superar las malas rachas.
- El aprendizaje de casi 10 años ya operando en real, que me ha ayudado a interiorizar las ejecuciones y a no tomar decisiones sobre la marcha, incluyendo una gran cantidad de errores que he cometido por el camino. Todo lo que hago ahora está sujeto a un plan predeterminado: Mi stop, mis objetivos, la forma en la que tomo beneficios o asumo pérdidas, etc. La toma de decisiones está reducida a la mínima expresión.
- La gestión de capital, de la que no tenía ni idea cuando empecé, y que me ha ayudado a equilibrar la operativa para ser suficientemente ambicioso, pero no demasiado arriesgado.
- Grandes dosis de paciencia y perseverancia, y capacidad para controlar la euforia cuando he ganado 1.000p en un mes (un 32% de mi capital total) o la desesperación cuando los he perdido.
Cualquiera puede tomar como punto de partida un sistema básico, por ejemplo, el cruce de MM de 9 días sobre MM de 21 días, y montar un sistema a partir de ahí. Pero claro, antes de operarlo con tu dinero, tendrás que analizar si ha sido rentable en el pasado, cuántas activaciones tienes al mes en promedio, cuántas son ganadoras y perdedoras, cuáles son los draw-downs y las rentabilidades promedio, etc. Y a partir de ahí, si eres capaz de repetir el análisis muchas veces (de ahí la importancia de la automatización), puedes ir probando nuevas hipótesis de trabajo y afinar el sistema antes de lanzarte a la arena.
A lo mejor decides estudiar los cruces de 7 y 15 días, por ejemplo, o probar a tomar beneficios en 100p, o en 50p, o a poner el stop en un rango fijo, o porcentual, o en el último pivote, o a añadir filtros (último pivote + 10p, por ejemplo), o a combinar las activaciones con otros indicadores como, por ejemplo, una tendencia favorable en diario de 3 o más velas, RSI en sobrecompra o sobreventa, etc.
Mi sistema se basa en la interpretación libre de determinadas señales de giro, como martillos, dobles tops o dobles suelos, etc. pero medidos de una forma concreta, con unas condiciones específicas que he validado y optimizado a lo largo de muchos años de trabajo y de ensayo / error. Sin embargo, a lo mejor no es lo que tú estás buscando como operativa ideal. La clave es encontrar algo que sea sencillo de entender e identificar, fácil de recordar y que te conceda una pequeña ventaja estadística sobre el mercado de forma consistente en el tiempo. Lo demás no es más que backtest, optimización, buena psicología y gestión de capital.
