Swing trading IBEX35

Lo que comentas es cierto, Boquerito…. PERO (siempre hay un pero 😅)

Ese patrón que dices que se lleva cumpliendo 150 años no deja de ser circunstancial, y está basado en una observación concreta. Por ejemplo, si observamos el Nikkei japonés desde su máximo en 1990, vemos que tardó algo más de 19 años en tocar fondo. Un inversor con tu estrategia en ese mercado, en ese momento, habría sufrido pérdidas monumentales, promediando poco a poco durante la caída. Lo único que le habría podido salvar habría sido perder la paciencia antes que el capital. Adjunto foto:

Si miramos otros índices más populares que el Nikkei, como el DAX o el SP500, no encontramos períodos de corrección tan prologados ni tan profundos, pero esto solo se refiere al comportamiento de estos índices en el pasado.

¿Quién nos dice que el DAX o el SP500, en máximos históricos ahora mismo, no van a tener este tipo de comportamiento en los próximos 15-20 años? Nadie puede asegurarlo.

Por cierto, Japón sí sufrió una catástrofe nuclear, pero fue entonces justo cuando el Nikkei comenzó a remontar 😄

Totalmente de acuerdo , Cyrano . El analisis tecnico , a mi parecer de incuestionable valor y que en mi caso concreto supuso la llave para entrar en este mundo de la bolsa sirve entre otras cosas precisamente para detectar tendencias y saber , a traves de las distintas señales que va ofreciendo , cuales son los momentos mas adecuados para la toma de posiciones . En la realidad de los mercados financieros el fenomeno aleatorio no existe y por ello resulta de vital importancia conocer como se comportan los mismos y la razon que los mueve en un sentido u otro . Esta es mi opinion y quien no lo vea asi merece todos mis respetos pero anticipo que no voy a entrar en ningun tipo de debate sobre algo que tengo muy , pero que muy claro . Saludos a todos .

Es un placer estar en minoria, y además muy sano.

Volviendo a discutir ( que me encanta), el ejemplo de Japón es muy bueno, pero a la vez demuestra lo extraordinario que es, porque hay que rebuscar y mucho para encontrar algo así.

Y de paso demuestra que NI SIQUIERA un patrón tan general como ese se cumple siempre. ¿Cómo, si ni de eso podemos estar seguros, vamos a estarlo de que el índice X esté dibujando en el corto plazo algo muchísimo más específico como es, yo qué sé, un cabeza y hombros con tirabuzón invertido y marcha atrás? (permitidme la broma, pero es que las figuras técnicas suenan a eso, a broma)

Dicho lo cual sigue pendiente el tema de daros la razón en una cosa: que si en el mercado miles de personas creen en algo, aunque objetivamente no exista, pueden llegar a hacerlo realidad simplemente por su acción coordinada...

Y, mientras tanto, el IBEXTR ha marcado hoy máximos históricos hoy, uniéndose a la fiesta de su hermano alemán DAX(TR) que lleva muchas jornadas marcando uno tras otro.

Hombre, Manuel, un placer volver a leerte por aquí.

Hace unos días hablábamos precisamente de que se te echa de menos.

Muy agradecido , Boquerito ,  por tus muy amables palabras .

La excepción del Nikkei se observa también en otros índices que también tardaron entre 5 y 10 años en tocar fondo en una tendencia, como el Nasdaq, el MIB italiano o el AEX holandés, por dar algunos ejemplos. El punto es si, como inversores, podemos aguantar la respiración tanto tiempo debajo del agua.

Sin embargo, de nuevo, das en el clavo: Ese patrón que tú sigues no se cumple siempre, pero un inversor eficiente (como es tu caso) no necesita que su estrategia sea siempre ganadora. Con un patrón RR 1:1, basta con un 51% de acierto para ser rentable. Para ti, que operas varios índices y lo haces de forma consistente, las posibilidades de perder en el largo plazo son muy reducidas, y eso es lo que todos estamos buscando.

Las preguntas que debemos hacernos al evaluar los patrones técnicos como forma viable de operar los mercados serían otras: ¿Cuántas veces se cumple este patrón? ¿Puedo explotarlo? ¿Qué ratio R:R debería emplear para hacerlo rentable, partiendo del porcentaje de acierto que puedo conseguir?

En mi caso personal, adoptar este enfoque supuso cruzar el umbral de la rentabilidad y la consistencia. Yo no opero patrones técnicos convencionales; mi sistema se basa en patrones sencillos, pero tan “esotéricos” como un HCH, o incluso más.

En su día, me tomé la molestia de calcular cuántas veces han ocurrido esos patrones en el pasado (me remonté hasta 2010) y, yendo a por determinados objetivos, usando determinados stops, mi cálculo resultó en un 60% de acierto en las operaciones, muchos más puntos ganados de lo que había subido el índice en total en el mismo periodo y retornos más constantes, con muy pocos años en pérdidas. Y aún más, esos ratios de acierto se sostienen en el tiempo con una dispersión muy razonable (no un 100% un año y un 20% otro año).

Por el camino, aprendí a optimizar la gestión de capital para ser más resiliente y automaticé el proceso de análisis para repetirlo muchas veces en poco tiempo y probar variantes, combinaciones, testear otros índices, etc. Ya son 5 años operando de la misma forma, y con buenos resultados: Casi 5.000 puntos reales en total en el Ibex, que con mi nivel de apalancamiento representan una rentabilidad bruta del 161%. Todo basado en unos sencillos patrones.

A mi modo de ver, la clave está en analizar, contrastar y, cuando llegas a algo concreto, repetir.

Perdón por la chapa, y gracias a todos por el debate sano y las críticas constructivas 👍🏻

Pues a cada paso que damos estamos más de acuerdo. 

Hay mil puntualizaciones que hacer pero eso sería otra chapa de 50 líneas y ahora no puedo. 

Tenemos mucho tiempo para hacerlo, y no faltarán ocasiones. Saludos cordiales.

Mientras tanto, hoy han seguido abriendo al alza los mercados, tanto DAX(TR) como IBEXTR como Eurostoxx(TR) como todo Dios en máximos históricos,  y yo sigo rebajando posiciones porque la rentabilidad continúa disparándose y eso nunca, NUNCA, es eterno. Mejor esperar con el resto del capital en liquidez, letras del tesoro o similar a que el mercado corrija.


Vendo el último miniIBEX que me quedaba comprado y mi cartera expuesta a renta variable se reduce a solo tres microDax comprados. Valor de los contratos abiertos, 65.016 euros, mi mínimo desde 1995  😲

Replico y sigo ganando dinero.

Ya sé que a mi no me importa, Manuel, y que tienes derecho a hacer lo que quieras y a mandarme a la porra por preguntar, pero aún así me arriesgo a hacerte una pregunta, pero ¿qué ganas escribiendo en un sitio donde la gran mayoría de lo que se dice son tonterías absurdas y no se hacen aportaciones interesantes?

Buenos dias Maria , me sabras perdonar que no te responda ahora dado que tengo unos asuntos prioritarios que asumir pero lo hare en el primer momento que pueda y ademas con mucho gusto  .

Ganancia 460 puntos.
Vendido 11830. comprado 11720
Vendido 11810. Comprado 11720
Vendido 11820.
Vendido 11950. Comprado 1830
Vendido 11950.
Vendido 12040. Comprado 11900
Vendido 12010.
Vendido 12255


Próxima venta 12400
Próxima compra 12000.

 

Ganancia 460 puntos en operaciones realizadas.

Vendido 11820.
Vendido 11950.
Vendido 12010.
Vendido 12255


Próxima venta 12400
Próxima compra 12000.

Inversor, ahora mismo estás fuera de mercado, verdad?
Tu intención es comprar si baja a 12000 para vender en 12400?
Es mayor margen que en otras ocasiones creo...

Gracias 

María , lo prometido es deuda aunque la respuesta podría hasta incluso deducirse de cierta frase que escribiste  : " la gran mayoría de lo que se dice son tonterías absurdas " ; siendo ello así , das a entender que a una minoría la salvas de la quema y quizás el compartir con ella es uno de los motivos que me induce a participar en dicho foro . Fuera de esta ligereza trataré de profundizar algo en mi respuesta . María , lo de "bueno y malo" , como bien sabemos , es algo relativo ; lo que tu puedas considerar bueno a mi puede parecerme no serlo tanto ( ya ves que evito usar en este caso lo de "malo" ) y viceversa , algo que a mi me pueda parecer bien puedes tu no verlo en un sentido similar  ....Investing , de entrada y atendiendo a mis circunstancias , representa una gran ayuda en su vertiente de aporte de datos en tiempo real que para mi son de enorme utilidad en mi continua labor de análisis técnico y cuantitativo . El foro ya es otra cosa y lo se , pero como la mayoría de ellos tiene aspectos positivos y lo opuesto.  Pero esto sucede en las mejores familias....; en este mismo foro donde ahora escribo, junto a cosas altamente positivas también existen otras que personalmente no comparto pero que respeto y me las guardo para mi . Y por encima de todo nunca me cansaré de agradecer a Cyrano la puerta que nos abrió a poder participar en el , la plena conciencia de ello me supone el mayor incentivo a seguir colaborando . No se si te he aclarado algo María , intento hacer valer siempre la parte buena en cada caso , lo otro se ignora y punto pero si por cuatro impresentables - volviendo al otro caso - tiras la toalla y te retiras no solo les estás dejando ganar su partida sino que la gente buena - que por supuesto también está ahí aunque sea en el anonimato - sufre las consecuencias sin tener ninguna culpa . Un saludo .